市场资产组合中，每一资产持有比率等于该资产的市场价值占所有资产总市值的比重。

下列关于市场组合的说法中，错误的是()。

A．市场组合是一个完全多样化的风险资产组合

B．市场组合无法观测，它包括了市场上所有可交易的风险资产

C．市场组合中每种资产的权重等于其市场价值与风险资产总市值之比

D．市场组合的风险为0

A.它包括所有证券

B.它在有效边界上

C.市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比

D.它是资本市场线和无差异曲线的切点

A.市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比

B.它在有效边界上

C.它是资本市场线和无差异曲线的切点

D.它包括所有证券

A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

B.该组合中所有单项资产各自的β系数

C.市场组合的无风险收益率

D.组合中特定资产的风险收益率

A.该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重

B.该组合中所有单项资产各自的β系数

C.市场投资组合的无风险收益率

D.该组合的无风险收益率

A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

B.该组合中所有单项资产各自的β系数

C.市场组合的无风险收益率

D.该组合的无风险收益率

A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

B.该组合中所有单项资产各自的8系数

C.市场组合的无风险收益率

D.该组合的无风险收益率

对市场资产组合，下列哪一项是不正确的？()。

A．它包括所有证券

B．它在有效边界上

C．市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比

D．它是资本市场和无差异曲线的切点

按照资本资产定价原理的说法，可以推出()。

A．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

B．某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

C．在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

D．某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险