题目内容
（请给出正确答案）
A.远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0
B.远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为正
C.远期价格为38美元；远期合约的初始价值为0
D.远期价格为38美元；远期合约的初始价格无法判断
参考答案
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网友提供的答案
更多“一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元，无风险年利率为6%（对任何到期日适用，连续复利计息）。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。…”相关的问题
A、3月
B、6月
C、9月
D、没有合适的合约可以选择
A、A B公司可以进行货币互换
B、A B两公司不存在做利率可换的必要
C、A公司发行固定利率的欧洲美元债券，B公司以浮动利率在欧洲美元市场上贷款，之后双方再进行利率互换来降低各自的融资成本
D、A公司以浮动利率在欧洲美元市场上贷款，B公司发行固定利率的欧洲美元债券，之后双方再进行利率互换来降低各自的融资成本
A、与利率互换不同，货币互换交换本金，货币互换可以看成是不同币种债券的组合，再加上外汇市场交易
B、货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务也会改变
C、货币互换主要是对资产和负债的币种进行搭配
D、货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失
A、看涨期权价值的上限由股票价值决定，C≤S
B、看涨期权处于虚值状态时，可以不执行，而处于实值状态时，看涨期权的价值高于其内在价值，所以其下限为Max[0，S-PV(X)]，否则存在套利机会
C、同看涨期权一样，看跌期权价值的上限也是由股票价值决定，P≤S
D、看跌期权处于虚值状态，可以不执行，而处于实值状态时，看跌期权的价值高于其内在价值，所以其下限为。Max[0，PV(X)-S]，否则存在套利机会
A、10元
B、12元
C、15元
D、18元
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