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提问人：网友chenyonghui 发布时间：2022-06-14

[主观题]

某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FSAS,金额为1 000 000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%,FSAS期限确切为91天，每年以360天计算。（1)若3个月后，FSAS开始时，市场利率为6.5%，银行应该从合同卖方收取现金是多少？（2)银行的净借款成本在FSAS结束时为多少？（结果保留两位小数)

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第1题

大通银行购买了一份“3对6”的FRAs,金额为1000000美元,期限3个月。从当日起算,3个月后开始,6个月后

结束。协定利率为9.00%,FRAs期限为91天,从今3个月后,FRAs开始时,市场利率为9.5%。试问:大通银行的盈亏金额是多少？并简单比较FRA与期货合约。

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第2题

假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定资金成本，该公司与某银行签订（买入）了一份协议利率为5.5%，名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后，市场利率上涨，3个月期市场利率上涨为6%，则结算日应交割金额为

A.12315.27美元

B.2463.05美元

C.47169.81美元

D.11792.45美元

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第3题

一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议(6×9)，银行A(6.15－6.21)，公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中()。

一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议（6×9)，银行A（6.15－6.21)，公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中（)。

A、获得现金98111.20美元

B、支付现金98111.20美元

C、获得现金15102.18美元

D、支出现金15102.18美元

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第4题

已知：3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做

远期利率协议交易套期保值o 3月1日伦敦市场远期利率协议报价。FRA(3×9)为：6．50％／6．60％。求：①若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为7％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？ ②若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为6％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？

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第5题

某投资者欲买入一份6*12的远期利率协议，该协议表示的是（)。A.6个月之后开始的期限为12个月贷款的

某投资者欲买入一份6*12的远期利率协议，该协议表示的是()。

A.6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率

B.自生效日开始的以6个月后李老板为交割额的12个月贷款的远期利率

C.6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率

D.自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率

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第6题

某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3,5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为()。

A.即期利率互换和数字利率封顶期权

B.远期利率互换和数字利率封顶期权

C.即期利率互换和数字利率封底期权

D.远期利率互换和数字利率封底期权

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第7题

考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）

A.500美元

B.550美元

C.507.56美元

D.不确定

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第8题

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。

A、0.065

B、0.075

C、0.06

D、0.07

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第9题

银行加入了“4×8.6%”的远期协议，作为资金的需求方，则以下说法不正确的是()。

A.该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的交易

B.当4个月后市场利率比6%高时，银行可能承受信用风险

C.当4个月后市场利率比6%低时，银行相当于获得了一份保险

D.当4个月后市场利率低于6%时，协议对银行不利

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第10题

一家银行购买了刚发行的票面利率为10%、票面金额为100美元的3年期债券，若市场利率为12%，那么此债券的市场价值为( )美元。

A.100

B.95.2

C.105.2

D.98.2

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第11题

远期利率协议某交易日是2012年7月9日星期一，双方同意成交一份1×4金额100万美元，利率为6.25%的远期利率协议，确定日市场利率为7%，合同期为91天。请计算结算金。

A.1962.87

B.1852.87

C.1826.87

D.1862.87

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