商业银行采用内部模型法计算市场风险监管资本要求,应根据《商业银行资本计量高级方法验证指引》和《商业银行市场风险内部模型法监管资本计量指引》的要求,市场风险内部模型及支持体系进行验证,确保模型理论正确、假设合理、数据完整、模型运行情况良好、计算准确、使用分析恰当。()
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A.A.商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
B.B.商业银行可不经银监会核准,自行变更市场风险资本计量方法
C.C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
D.D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求
根据监管要求,商业银行可采用()来计量市场风险资本。
A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用()来进行。
A.基本指标法
B.内部评级法
C.高级计量法
D.内部模型法
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