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更多“增加利用品支出这个回归元后重新估计习题9.22中的模型。a.这两道题的回归结果有所不同吗？如果有，什么因素能解释这个差别？b.如果耐用品支出的数据中也存在季节性，你如何解释它？”相关的问题
其中
为你从模型中估计出来的Y值(回归子的估计值)。毕竟
无非就是回归元的加权平均，只是以估计的回归系数为权重。
从上述回归中求出R2值，并用方程(5.22)检验不存在异方差性的假设。
在习题16中，对食物支出的例子应用上述检验。
的AR(1) 序列相关(用CONSUMP RAW) 。
(ii)在计算机习题C11.7中，你通过消费的增长对其一期滞后的回归，检验了持久收入假说。在做这个回归之后，再通过残差平方对
的回归来检验异方差。你有何结论？
有证据表明方程存在AR(1)序列相关性。
A.White检验是用来检验一个线性回归模型中是否存在异方差性的，而BP检验用来检验模型中是否存在共线性
B.White检验是用来检验一个线性回归模型中是否存在共线性的，而BP检验用来检验模型中是否存在异方差性
C.White检验中回归元个数多于BP检验中回归元个数
D.BP检验中回归元个数多于White检验中回归元个数
参考习题7.24和表7.12中美国1947~2000年问四个经济变量的数据。
a.基于消费支出对真实收入、真实财富和真实利字的回归，看哪些回归系数在5%的显著水平上是个别统计显著的。估计系数的符号与经济理论一致吗？
b.基于a中的结论，你如何估计收入弹性、财富弹性和利率弹性？你是否还需要哪些额外信息来计算这些弹性？
c.你如何检验收入弹性与财富弹性相同的假设？给出必要的计算。
d.假设不再使用a中估计的线性消费函数，你把消费支出的对数对收入的对数、财富的对数和利率进行回归。给出回归结果。你如何解邪这些结果？
e.d中估计的收入弹性和财富弹性是多少？你如何解释d中估计的利率系数？
f.在d的回归中，你能使用利卒的对数而不是利率本身吗？为什么？
g.你如何比较b和d中估计的弹性？
h.在a和d估计的回归模型之间，你更喜欢哪一个？为什么？
i.假设不是估计d中给出的模型，你只是将消费支出的对数对收入的对数进行回归。你如何确定是否值得在模型中增加财富的对数？你又如何确定是否值得在模型中同时增加财官的对数和利率？给出必耍的计算。
因发生后续支出而增加无形资产成本的，应当按照重新确定的无形资产成本，重新计算摊销额。()
Y、对
N、错
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中，y通常称为（）
