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提问人：网友zx4204 发布时间：2022-01-06
[多选题]

下列关于VAR的说法，正确的有()。

A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E.VAR只用做市场风险计量与监控

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更多“下列关于VAR的说法，正确的有（)。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值”相关的问题
第1题
下列关于VaR的说法，正确的有（）。

A. VaR值随置信水平的增大而增加

B. VaR值随持有期的增大而增加

C. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

D. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大

E. 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

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第2题
VaR计算的参数有（ ）和（ ）
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第3题
以下（）是记入交易账户的头寸应当满足的基本要求。

A.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略（包括持有期限）

B.具有明确的头寸管理政策和程序

C.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序

D.具有与银行账户项目相一致的计价方式

E.以上均对

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第4题
战略风险管理的作用主要包括（）。

A.最大限度地避免经济损失

B.提高商业银行的声誉

C.持久维护商业银行的声誉

D.提高股东价值

E.保持与媒体的良好接触

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第5题
风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构. （）
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第6题
在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面收集客户及其关联方的授信记录。（）
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第7题
银行的发展战略应该与所有利益持有者的期望一致，否则这个战略就是失败的。（）
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第8题
目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，下列做法最不恰当的是（）。

A.制定长期固定的战略规划

B.加强对风险的监测

C.制定以收益为导向的战略规划和实施方案

D.制定战略风险的应急方案

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第9题
根据ERM框架，三个维度分别是指（）。

A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

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第10题
商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（）。

A.不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

C.利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散

D.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

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