题目内容
（请给出正确答案）
若以s表示标的股票的价格，x表示权证的执行价格，则认股权证的内在价值为max(S-x，0)，认沽权证的内在价值为max(X—S，0)。（）
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若以s表示标的股票的价格，x表示权证的执行价格，则认股权证的内在价值为max(S-x，0)，认沽权证的内在价值为max(X—S，0)。（）
若以S表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（）。
A．认股权证的内在价值为max（s-x，0）
B．认股权证的内在价值为max（x-s，o）
C．认沽权证的内在价值为max （x-s，0）
D．认沽权证的内在价值为max（s-x，0）
若以s表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（）。
A. 认股权证的内在价值为max(S－X，0)
B. 认股权证的内在价值为max(X－S，0)
C.认沽权证的内在价值为max(X－S，0)
D.认沽权证的内在价值为max(S－X，0)
A.认购权证的内在价值为max(S-X，0)
B.认购权证的内在价值为max(X-S，0)
C.认沽权证的内在价值为max(X-S，0)
D.认沽权证的内在价值为max(S-X，0)
A．认股权证的内在价值为max（S－X，0）
B．认沽权证的内在价值为maz（S－X，0）
C．认股权证的内在价值为maz（X－S，0）
D．认沽权证的内在价值为maz（X－S，0）
A.看涨期权的内在价值为max(S－K，0)
B.看涨期权的内在价值为max(S－K，0)
C.看涨期权的内在价值为max(K－S，0)
D.看涨期权的内在价值为maz(K－S，0)
采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=S·N(d1)-X·e-rt·N(d2)，公式中的符号S代表()。
A．行权价格
B．标的股票的市场价格
C．标的股票价格的波动率
D．权证的价格
A.均以股票为标的资产
B.执行时的股票均来自于二级市场
C.认股权证不能用布莱克－斯科尔斯模型定价
D.都具有一个固定的执行价格
下列关于认股权证和股票看涨期权比较的表述中，不正确的是（）。
A.均以股票为标的资产
B.执行时的股票均来自于二级市场
C.认股权证不能用布莱克一斯科尔斯模型定价
D.都有一个固定的执行价格
A．它们均以股票为标的资产，其价值随股票价格变动
B．执行时，其股票均来自二级市场
C．它们都有一个固定的执行价格
D．权利的执行均会引起股份数的增加，从而稀释每股收益和股价
用p(S，T，X)表示价格为ls美元的股票欧式看跌期权的价值，期限为丁，执行价为X。P(S，T，X)则表示美式看跌期权的价值。 a．估算p(0，T，X)。 b．估算P(0，T，X)。 c．估算p(S，T，0)。 d．估算P(S，T，0)。 e．以b的答案说明美式期权提前执行的可能性如何？
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