题目内容
（请给出正确答案）
A.保持不变
B.无法确定
C.增加60美元
D.下降60美元
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0）”相关的问题
购买一份执行价格为1130(刚刚处于虚值状态)的标准普尔500指数看跌期权，使资产组合受到保护。
卖掉两份执行价格为1150(处于深度虚值状态)的看涨期权，用来获取买入一份看跌期权所需的资金。
因为两份看涨期权的综合德尔塔(见下表)小于1(即2×0.36=0.72)，如果市场继续发展，这些期权的损失也不会超过标的资产组合的盈利。
下表就是用于构造双限期权的信息。
注：忽略交易成本。
标准普尔500指数30天历史波动率=23%。
期权到期期限=30天。
a.如果30天后标准普尔500指数发生了如下变化，请描述这些综合资产组合(标的资产组合加双限期权)的潜在收益：
i.上升约5%至1193点。
ii.保持在1136点(无变化)。
iii.下降约5%至1080点。
(无需计算。)
b.对于标准普尔500指数达到了a中所列的每一种情况，讨论这些情况对每个期权对冲比率(德尔塔)的影响。
c.根据提供的波动率数据，评估以下每个期权的定价：
i.看跌期权;
ii.看涨期权。
A、银行整体市场价值对利率的敏感度就越低，因而整体的利率风险敞口也越大
B、银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大
C、银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越小
D、银行整体市场价值对利率的敏感度就越低，因而整体的利率风险敞口也越小
A、投资组合
B、资产负债风险管理
C、多样化投资分散风险
D、系统管理
A、方差和风险因子
B、平均数和风险因子
C、众数和风险因子
D、中位数和风险因子
A、0.30%
B、0.25%
C、0.21%
D、0.19%
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
