题目内容
（请给出正确答案）
A.是标准差与其相应的均值之比
B. 标准差系数即离散系数
C. 用于对数据相对离散程度的测度
D. 测度时消除了数据水平高低和计量单位的影响
参考答案
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更多“以下关于标准差系数的说法正确的（）”相关的问题
A.贝塔值反映的是系统风险
B. 标准差反映非系统风险
C. 证券组合的β系数可以用加权平均计算得出
D. 证券组合的标准差可以用加权平均计算得出
A.收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险
B. 收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险
C. 收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险
D. 收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险
E. 收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高
A．收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险
B．收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险
C．收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险
D．收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险
E．收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高
下列关于离散系数的说法正确的是（）。
A．用Ro表示
B．也称为标准差系数
C．离散系数大说明数据的离散程度也就大
D．离散系数小说明数据的离散程度也就小
A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
关于用期望值法判断投资方案优劣的说法，正确的是()。
A.期望值不同、标准差小的方案为优
B.期望值相同、标准差大的方案为优
C.标准差相同、期望值小的方案为优
D.期望值不同、标准差系数小的方案为优
A．如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B．无风险资产的β=0
C．无风险资产的标准差=0
D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
A.投资组合中持有的资产种类越多，风险分散效应越大
B.投资组合的方差等于两种资产收益率的方差的加权平均数，加上两种资产的协方差
C.投资组合的标准差一定小于单个资产的标准差
D.投资组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数
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