题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-23
[判断题]
远期价格总是围绕着远期合约价值上下波动（）
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
- · 有5位网友选择 错，占比55.56%
- · 有4位网友选择 对，占比44.44%
此题为判断题(对，错)。
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“远期价格总是围绕着远期合约价值上下波动（）”相关的问题
第3题
以下关于各种衍生金融工具说法不正确的是（)。A．利率互换违约的预期损失小于相同本金的贷款违约B．
以下关于各种衍生金融工具说法不正确的是()。
A．利率互换违约的预期损失小于相同本金的贷款违约
B．交易所只向期权卖方收保证金而不向买方收取保证金
C．远期和约只解决了价格风险问题，却派生出信用风险问题
D．远期价格总是以远期价值为中心，上下波动
第4题
国际市场价格由于收到供求关系的影响总是围绕着（)A . 国内价值上下波动B . 国内生产价格上下
A. 国内价值上下波动
B. 国内生产价格上下波动
C. 个别价值上下波动
D. 国际生产价格上下波动
第5题
下列关于期货价格的说法正确的是()。
A.影响期货价格的主要因素是持有现货的成本和时间价值
B.金融期货的市场价格与其理论价格不完全一致，期货市场价格总是围绕着理论价格而波动
C.影响期货价格的因素比影响现货价格的因素要多得多
D.期货合约的理论价格实际上是一个真实值
第7题
假定在过去的某一时间，某家公司进入一个以150万美元买100万英镑的远期合约。现在这一远期合约将在
6个月后到期。6个月期零息英镑债券的日波动率(价格在转换成美元后)为0．06％，6个月期零息美元债券的日波动率为0．05％。上述两种债券收益率的相关系数为0．8。当前的汇率为1．53。计算远期合约一天价值变化(以美元计算)的标准差。10天展望期99％的VaR为多少？在计算中假定英镑与美元6个月期的利率均为每年5％，这里的利率为连续复利。
点击查看答案
第8题
以下哪个说法是不正确的：()
A.期货合约到期时间几乎总是长于远期合约
B. 期货合约是标准化的，远期合约则是非标准化的
C. 无论在什么情况下，期货价格都不会等于远期的价格
D. 当标的资产价格与利率正相关时，期货价格高于远期价格
第9题
关于远期市场的作用，以下表述错误的是()。
关于远期市场的作用，以下表述错误的是（)。
点击查看答案
A、远期市场能让生产、加工和经营者规避未来价格波动风险
B、远期合约没有固定、集中的交易场所，不利于市场信息披露
C、远期合约相对期货合约而言能为交易双方提供更大的灵活性
D、远期市场设有每日价格最大波动限制以免价格波动过大造成交易者重大损失
第10题
相比期货，远期合约的市场效率偏低，原因是（）
A.远期合约无法规避现货价格波动风险
B.远期合约的理论价格经常与实际价格不相等
C.远期合约是一种非标准化的合约，没有固定交易场所
D.远期合约的标的资产通常为大宗商品和农产品以及外汇和利率等金融工具
