题目内容
（请给出正确答案）
A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
参考答案
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【解析】只要收益率相关系数不为1，都是可以分散风险的。A选项不正确。
网友提供的答案
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A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应
A.若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强
B.若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱
C.在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产
D.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
A.投资组合的风险最小
B.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
C.两项资产收益率之间没有相关性
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
A.组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好
B.资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险
C.为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目
D.两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
A.两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
B.组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好
C.资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险
D.为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目
A、两项资产的收益率之间不存在相关性
B、无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D、两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
A.两项资产收益率之间没有相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大
D.投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小
A.资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率
B.两项资产收益的协方差越大时，说明两项资产收益率之间的关系密切
C.两项资产收益之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
D.当两项资产收益的相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
B.当两项资产的收益率不相关的时候，这样的组合不能降低任何风险
C.当相关系数为-1的时候，两项资产的风险可以充分地相互抵消
D.当两项资产的收益率完全正相关的时候，投资组合不能降低任何的风险
A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D.如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
A.在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见
B.如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险
C.如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
D.如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
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