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b．基金允许投资者在任一给定的标准差条件下获得比消极策略更高的均值也就是任意给定风险水平下更高的期望收益率。
更多“在期望收益率和标准差的图形上画出资本市场线与你的基金的资本配置线。 a．资本市场线的斜率”相关的问题
(1)在收益-标准差二维平面上画出资本市场线和你的组合。
a.资本配置线的斜率是多少？
b.用一段话描述你的组合较被动组合的优势？
(2)你的客户犹豫是否要将投资于你的组合的70%的资金转移到被动组合中。
a.你如何告诫他这种转换的坏处？
b.告诉他保证他获得和被动组合同等效用时的最高管理费(年末按一定投资比例收取)是多少？(提示：管理费将通过降低净期望收益从而减小资本配置线的斜率。)
A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.风险资产之间的协方差
资本市场线中，我们用()/标准差来衡量总风险。
A.几何平均差
B.贝塔系数
C.方差
D.期望收益率
A.资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系
B.资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成
C.资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系
D.资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系
E.由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险（标准差）提供补偿
资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系。
A．市场风险
B．组合方差
C．标准差
D．资产风险
资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系
A．市场风险
B．组合方差
C．标准差
D．资产风险
A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.β系数
E.风险资产之间的协方差
A.市场组合的期望收益率
B. 无风险利率
C. 市场组合的标准差
D. β系数
E. 风险资产之间的协方差
A.证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
B.资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系
C.证券市场线表示的是市场均衡的状态
D.资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同，前者是标准差，后者是贝塔系数
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