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提问人：网友wu23wu23 发布时间：2022-01-06
[单选题]

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（）。

A.2.51%

B. 3.25%

C. 2.89%

D. 2.67%

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匿名网友[123.***.***.134]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
某投资者卖出一份欧式看涨期权同时买入一份欧式看跌期权，看涨期权及看跌期权的执行价格均为K，到
期日均为T。描述投资者的头寸。

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第2题
（2009年新制度)欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％

(2009年新制度)欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为()元。

A.0．5

B.0．58

C.1

D.1．5

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第3题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）

A.0.5元

B.0.58元

C.1元

D.1.5元

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第4题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A.0.5元

B.0.58元

C.1元

D.1.5元

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第5题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价
格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为()元。(2009年新)

A．0．5

B．0．58

C．1

D．1．5

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第6题
假定1年期限的期货当前价格为35。在这个期货上一个1年期的欧式看涨期权和一个1年期欧式看跌期权的
市场价格均为2，这里看涨期权与看跌期权的执行价格均为34。无风险利率为每年10％。识别套利机会。

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第7题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，12个月后到期，看跌期权的价格为0.6元，看涨期权的
价格为0.72元，若无风险年利率为4.17%，则股票的现行价格为()。A.20.52元B.19.08元C.19.32元D.20元

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第8题
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为()元。

A.6

B.6.89

C.13.11

D.14

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第9题
标的股票为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为47元，6个月到期，若无风险名义年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为()元。

A.11.52

B.15

C.13.5

D.11.26

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第10题
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（)元。

A.13.11

B.6.89

C.14

D.6

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