题目内容
（请给出正确答案）
利用增长模型式(5-18)估计了美国经济时间序列数据，得到如下回归结果：
a.求各个瞬时增长率。
b.求各个复合增长率。
c.S&P数据的两个斜率为什么不相同？如何协调这个差距？
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克莱因和戈德伯格试图对美国经济拟合如下回归模型：
a.用这个修改的模型去拟合表10-2所附数据，并估计么β1至β4。
b.你会怎样解释变量z？
A.A.股票收益的时间序列的标准差
B.B.以股票风险溢价的时间序列为被解释变量，对股票的特征的时间序列数据做回归，所得到的回归系数
C.C.以股票风险溢价的时间序列为被解释变量，对股票指数风险溢价的时间序列数据做回归，所得到的回归系数
D.D.以股票风险溢价的时间序列为被解释变量，对股票指数风险溢价的时间序列数据做回归，所得到的残差的样本标准差
考虑如下模型：
，其中Y*=新建厂房和设备方面理想的或长期企业支出，X=销售量，t=时间，利用存量调整模型和表17-3中的数据，估计出对新厂房和设备支出的长期和短期需求函数中的参数。
(1)你怎样发现数据中是否有序列相关？
(2)利用所给数据，但考虑如下模型：
。用存量调整模型(为什么？)估计新厂房和设备支出对销售量的短期和长期弹性。将你的结果同第(1)问的结果相比较，你会选择哪个模型，为什么？数据中是否有序列相关？你是怎样知道的？
(3)利用所给数据，但假定：
，其中Xt*为理想销售量。估计此模型的参数，并将结果同第(1)问所得到的结果相比较。你怎样决定哪个模型是适当的模型？根据h统计量，你会得出数据中有序列相关的结论吗？
(4)假如有人使你相信企业的新厂房和设备支出与销售量有如下的关系：
，其中Y*是理想的支出，而X*是理想的或预期的销售量。用所给的数据去估计此模型，并评论你的结果。
(5)利用所给数据，判断厂房支出是销售量的格兰杰原因，还是销售量是厂房支出的格兰杰原因？使用直至6阶滞后并评述你的结果。你从本题中得到什么重要结论？
(6)假定题中的销售量对厂房和设备支出有一个分布滞后效应，试用一个阿尔蒙滞后模型拟合该数据。
根据1948~1984年期间英国私有部门的私房动工数(X)，米勒斯(Terence Mills)得到如下回归结果：
注：5%的τ临界值是-2.95和10%的τ临界值是-2.60。
a.根据这些结果，新房动工时间序列是平稳的还是非平稳的？或者，在此时间序列中有没有单位根？你是怎样知道的？
b.如果你用了平常的t检验，那么所测的t值是不是统计上显著的？根据这一.点，你会作出结论说此时间序列是平稳的吗？
c.现在考虑如下回归结果：
其中△²是二阶差分运算子，也就是一阶差分的一阶差分。现在所估τ值是统计上显著的。那么你能对所考虑的时间序列的平稳性说些什么？
1、将ABC与XYZ两只股票在2006-2010年5年间的年化月收益率数据与市场指数做回归，得到如下结果（见下表）：
试说明这些回归结果告诉了分析师5年间两只股票风险收益关系的什么信息。 2、假设上题中的两只股票包含在一个分散化组合中，结合下列取自两个经纪商截止2010年1月两年间的周数据，评价上述回归结果对风险收益关系的意义（见下表）。
根据1968~1987年年度数据得到如下回归结果：
其中Y=美国进口商品支出(1982年十亿美元)，X2=个人可支配收入(1982年十亿美元)，X3=趋势变量。判断方程(1)中X3的标准误是否为4.2750.说明你的计算。(提示：利用R2、F与t的关系.)
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