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提问人：网友liuzongshun 发布时间：2022-01-06

[主观题]

已知投资者投资于无风险资产的投资金额占总投资额的比例为α，风险资产的期望收益率为μ，收益率的方

差为δ2；无风险资产的收益率为γ0，求该投资的期望收益率和收益率的方差和标准差．

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第1题

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于切点组合，则（）。

A.总期望报酬率为13．6%

B.总标准差为16%

C.该组合位于切点组合的左侧

D.资本市场线斜率为0．35

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第2题

已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则（）。

A.总期望报酬率为13.6%

B.总标准差为16%

C.该组合位于M点的左侧

D.资本市场线斜率为0.35

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第3题

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金20%的资金，并将所有的资金投资于市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（）。

A.16．4%和24%

B.13．6%和16%

C.16．4%和16%

D.13．6%和24%

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第4题

已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中不正确的是（）

A.总期望报酬率为13.6%

B.总标准差为16%

C.该组合位于M点的右侧

D.资本市场线斜率为0.35

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第5题

已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为5%，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金30%的资金，将所有的资金均投资于风险组合M，则总期望报酬率和总标准差分别为（）。

A.13%和18%

B.20%和15%

C.18%和13%

D.15%和20%

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第6题

已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则()。

A.总期望报酬率为13.6%

B.总标准差为16%

C.该组合位于M点的左侧

D.资本市场线斜率为0.35

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第7题

已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为5%，某投资者除自有资金外．还借人

占自有资金30%的资金，将所有的资金均投资于风险组合M，则总期望报酬率和总标准差分别为()。

A．13%和18%

B．20%和15%

C．18%和13%

D．15%和20%

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第8题

已知风险组合的期望报酬率和波动率分别为15%和10%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则该包含风险组合和无风险资产的投资组合()。

A.报酬率为12.2%

B.波动率为6%

C.夏普比率为0.6

D.每单位波动率的回报率0.7

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第9题

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将120万元投资于风险组合，其中的100万元来自于自有资金，则()。

A.总期望报酬率为16.4%

B.总标准差为24%

C.该组合位于M点的左侧

D.资本市场线的斜率为0.35

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第10题

根据固定比例投资组合保险策略，某投资者初始资金为100万元，所能承受的市值底线为75万元，乘数为2，则（）

A.安全边际为25万元

B.可投资于股票的金额为25万元

C.可投资于无风险资产的金额为50万元

D.随着市场情况变化，风险资产与无风险资产的权重不变

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