当利率敏感性资产小于利率敏感性负债,如何轧平缺口?
A.为防止利率上升,运用多头套期保值
B.为防止利率上升,运用空头套期保值
C.为防止利率下降,运用多头套期保值
D.为防止利率下降,运用多头套期保值
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A.为防止利率上升,运用多头套期保值
B.为防止利率上升,运用空头套期保值
C.为防止利率下降,运用多头套期保值
D.为防止利率下降,运用多头套期保值
此题为判断题(对,错)。
关于银行的久期缺口,以下哪个陈述是正确的?
A、如果银行的久期缺口为正,且利率上升,则银行的净值将下降
B、久期缺口为正的银行资产的平均存续期比其负债的平均存续期长
C、如果银行的久期缺口为零,且利率上升,则银行的净资产不会改变
D、如果银行的久期缺口为负且利率上升,则银行的净资产将增加
E、以上均为真实陈述
持有者有权在某一时刻以敲定的价格购买某一持有者有权在某一时刻以敲定的价格购买某一基础金融工具,但也有权不购买属于基础金融工具,但也有权不购买属于
A、看跌期权
B、看涨期权
C、期货合约
D、互换合约
基差等于
A、拟保值资产的现货市场价格-所选择期货合约的期货价格
B、所选择期货合约的期货价格-拟保值资产的现货市场价格
C、拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的期货价格
D、拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的现在价格
利率敏感性资产大于利率敏感性负债的情形属于
A、负的利率敏感性缺口
B、负的持续期缺口
C、正的利率敏感性缺口
D、正的持续期缺口
当银行处于负缺口状态时,如何利用利率期权进行套期保值?
A、担心利率下降造成银行净利润减少,可购入看涨期权
B、担心利率下降造成银行净利润减少,可购入看跌期权
C、担心利率上升造成银行净利润减少,可购入看涨期权
D、担心利率上升造成银行净利润减少,可购入看跌期权
( )银行利用( )可以在一个较长的时间内防范其负债成本由于利率上升而带来的风险。
A、负利率敏感性;利率上限
B、负利率敏感性;利率下限
C、正利率敏感性;利率上限
D、正利率敏感性;利率下限
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