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提问人：网友netrefugee 发布时间：2022-01-07

[单选题]

以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？

A.欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值

B.欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格

C.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格

D.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值

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第1题

假设一只股票没有分红，则以它为标的的具有相同到期期限和执行价格的欧式看涨期权与欧式看跌期权的下列希腊字母之间的关系，哪些是正确的？

A、

B、

C、

D、

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第2题

Rob希望买一个BioLabs公司的欧洲看跌期权。该公司的股票为不分红的普通股，执行价为50美元，期限为6个月。BioLabs公司的普通股股票目前价格为45美元，Rob预期股票价格将在6个月内上升到68美元或下跌至37美元。Rob可以以无风险利率5%借或货。

a.今日看跌期权的售价为多少?.

b.如果没有该期权在市场上交易，有没有办法创设一种和刚才描述的看跌期权具有相同的收益条件的合成看跌期权?如果有的话，你会如何操作?

c.合成看跌期权的费用是多少?它大于、小于还是等于购买实际看涨期权的费用?结论说得通吗?

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第3题

某只股票当前价格为100元，该股票在6个月后分红2元；当前的6个月和1年期无风险利率均为5%（连续复利）。则该股票1年期远期价格满足如下哪些表述：

A、远期价格为103.08

B、远期价格应高于105.13

C、远期价格应低于105.13

D、远期价格为93.31

E、远期价格为103.13

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第4题

基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10:00，看涨期权的价格是3美元，看跌期权的价格是4美元。上午10:01，信息到达市场，对股票价格或利率没有产生影响，但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的？

A、看跌期权价格升至6美元

B、看跌期权价格降至2.00美元

C、看跌期权价格升至5.50美元

D、可能对看跌期权价格没有影响

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第5题

若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？

A、看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高

B、看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高

C、看涨期权和看跌期权都定价有误

D、以上都不是

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第6题

若股息增加，其他一切保持不变，则看跌期权价值增加，看涨期权价值减少。

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第7题

美式看跌期权的价值总是低于执行价格的现值。（现值是从期权到期时开始计算的）

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第8题

若到期时间延长，其他一切保持不变，则欧式期权的价值可能会增加，也可能减少。

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