关于利率风险,下列说法正确的有()。(1分)
A.长期国债的利率一般比短期国债的利率高,这是因为利率风险对长期债券的影响大于短期债券
B.股票收益率一般高于债券,这是因为股票面临的市场风险比债券大
C.利率风险对普通股的影响要大于对优先股的影响
D.浮动利率债券是对信用风险的补偿
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A.长期国债的利率一般比短期国债的利率高,这是因为利率风险对长期债券的影响大于短期债券
B.股票收益率一般高于债券,这是因为股票面临的市场风险比债券大
C.利率风险对普通股的影响要大于对优先股的影响
D.浮动利率债券是对信用风险的补偿
A.股票的预期收益率与 β值线性相关
B.证券市场线的截距是无风险利率
C.证券市场线的纵轴为要求的收益率,横轴是以β值表示的风险
D.若投资组合的β值等于1,表明该组合没有市场风险
A.久期综合考虑了到期时间、息票、付息周期以及市场利率对债券价格的影响
B.债券基金的久期越长,净值对于利率变动的波动幅度越大,所承担的利率风险就越高
C.如果某债券基金的久期是2年,那么当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值约减少2%
D.风险厌恶的投资者应选择久期较短的债券基金
A.市场整体对风险越厌恶,市场风险溢酬越大
B.无风险利率上升,证券市场线向上平移
C.证券市场线一个重要的暗示是所有风险都需要补偿
D.证券市场线只适用于单项资产
E.市场组合的β系数等于1
下列关于利率互换作用说法正确的有()。
A.规避利率波动的风险
B.提高流动性
C.降低融资成本
D.规避市场风险
E.发现公平价格
A.市场整体对风险越厌恶,市场风险溢酬越大
B.无风险利率上升,证券市场线向上平移
C.证券市场线一个重要暗示是所有风险都需要补偿
D.证券市场线只适用于单项资产
E.市场组合的β系数等于1
A. 久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
B. 主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C. 只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)
D. 是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E. 对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整
下列各项关于影响利率的因素的说法,正确的有()。
A.风险越大,利率越高
B.贷款期限越长,利率越低
C.通货膨胀对利率没有直接影响
D.社会平均利润率越高,则利率越低
A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)
D.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E.对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整
A.基金具有价格波动风险和流动性风险
B.投资债券面临的风险包括利率风险和再投资风险
C.信托产品没有流动性风险
D.银行储蓄没有风险
E.外汇产品具有汇率风险和利率风险
关于利率的风险结构,下列说法正确的有()。 Ⅰ.不同发行人发行的相同期限和票面利率的债券,其债券收益率通常不同 Ⅱ.实践中,通常采用信用评级来确定不同债券的违约风险大小 Ⅲ.无违约风险债券的收益率加上适度的收益率差,即为风险债券的收益率 Ⅳ.经济繁荣时期,低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常较大
A.I、II
B.II、IV
C.I、Ⅱ、Ⅲ
D.I、Ⅱ、Ⅳ
下列关于风险管理中重新定价风险的说法中,正确的有()。 Ⅰ 重新定价风险是常见的流动性风险之一 Ⅱ 重新定价风险也可以称为期限错配风险 Ⅲ 重新定价风险是最主要和最常见的利率风险形式 Ⅳ 重新定价的不对称性使资产收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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