有效资产组合曲线是一个由特定投资组合构成的集合，集合内的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬

A.最小方差到最大收益点的边界是有效投资组合边界

B.当两种资产完全负相关时，其构成的资产组合曲线是一条直线

C.位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的

D.离开最小方差组合点，无论增加或减少组合中标准差较大的证券比例都会使组合标准差上升

A.A.对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

B.B.投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合

C.C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定

D.D.在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小

A.两种资产的相关性越低，其构成的资产组合曲线的弯度就越大

B.当两种资产完全负相关时，其构成的资产组合曲线是一条直线

C.位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的

D.位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的

E.离开最小方差组合点，无论增加或减少组合中标准差较大的证券比例都会使组合标准差上升

A．除非仅持有市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资

B．当资产的报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险一报酬率对比状况

C．投资组合的期望报酬率是组合中各种资产未来可能报酬率的加权平均数

D．投资者不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合

A.可按无风险利率自由借贷时，除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资

B.当资产报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险-报酬率对比状况

C.投资组合的期望报酬率是组合内各项资产收益率的加权平均数

D.投资者绝不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合

A．一项资产的期望报酬率是其未来可能报酬率的均值

B．投资者不会把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合

C．除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资

D．当资产报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险-报酬率对比状况

A.离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升

B.组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大

C.位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的

D.位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的

A．除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资

B．当资产报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险—报酬率对比状况

C．一项资产的期望报酬率是其未来可能报酬率的均值

D．投资者绝不应该把所有资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合