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对于两种资产构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有()。
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在O+1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在O-1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为O时,不能分散任何风险
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A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在O+1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在O-1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为O时,不能分散任何风险
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0~+1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0~-1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时,不能分散任何风险
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0~+1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0~-1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时,不能分散任何风险
对于由两种股票构成的资产组合,为了能够最大限度地降低组合风险,两种股票之间的相关系数应为()。
A.1
B.-1
C.0
D.2
A.当相关系数=+1时,证券组合无法分散任何风险
B.当相关系数=0时,证券组合只能分散一部分风险
C.当相关系数=-1时,证券组合可以分散全部风险
D.当相关系数小于0时,相关系数的绝对值越大,证券组合的风险分散效应越弱
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