题目内容
（请给出正确答案）
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是()。
A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型
C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
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更多“下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（)。A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变”相关的问题
A. Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B. Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C. Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D. Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
A．Credit Metrics模型的原理是统计分布
B．Z-score模型评估贷款人总体风险水平
C．Credit Metrics模型不能提供风险概率
D．Z-score模型相比Credit Metrics模型简单易行
A. Credit Metrics的本质是VaR模型
B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C. Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E. 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
A．Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B．Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C．Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D．Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
关于Credit Metrics模型的说法错误的是()。
A．Credit Metrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B．Credit Metrics模型的原理是信用等级变化分析
C．Credit Metrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D．Credit Metrics模型组合的违约率服从泊松分布
A．Credit Metrics的本质是VaR模型
B．Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C．Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D．Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E．在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D． Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
A．麦肯锡公司开发了Credit Portfolio View System
B．J．P摩根开发了Credit Risk模型
C．KMV公司开发了Credit Monitor Model模型
D．摩根斯坦利公司开发了Credit Metrics模型
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
A.Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B.Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.Credit Portfolio View是Credit Metrics模型的一种补充
D.Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人
E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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