![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/pc_jdt_tittleico.png)
提问人:网友jjxwhb
发布时间:2022-01-06
[主观题]
特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。 A.收益高低B.资产组合C.风险分散D.
特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。
A.收益高低
B.资产组合
C.风险分散
D.行业分布
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_panel_vip.png)
查看官方参考答案
特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。
A.收益高低
B.资产组合
C.风险分散
D.行业分布
(2008年考试真题)特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。
A.收益高低
B.资产组合
C.风险分散
D.行业分布
下列说法错误的是()。
A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B.夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C.詹森指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率
D.詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B.特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
C.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
A.正确
B.错误
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!