题目内容
（请给出正确答案）
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都应当满足()。
A．构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B．x1b1+x2b2+……+xnbn=0，其中bn代表证券n的因素灵敏度系数
C．套利组合是风险最小、收益最高的组合
D．套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
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根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xN构成的套利组合P都不需要满足()条件。
A．构成组合的成员证券的投资比重之和等于0
B．x1b1+x2b2+…+xNbN=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C．套利组合是风险最小、收益最高的组合
D．套利组合的风险等于零，但收益率大于零即可
根据套利定价理论,买入一个套利组合的方式之一是()。
A．卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券,并用所得资金购买其他成员证券
B．卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券,并用所得资金购买其他成员证券
C．追加投资的资金,50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
D．从银行借入一笔资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。
A．资本资产定价模型
B．套利定价理论
C．多因素模型
D．特征线模型
认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
A. 资本资产定价模型
B.套利定价理论
C.多因素模型
D.证券组合选择
A.套利定价理论是一个有关资产价格决定的一般均衡模型
B.β表示证券收益对于风险因素的敏感程度
C.在套利定价理论中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的共同因素，以及政权收益率对这些因素的不同敏感性
D.套利定价理论由威廉。夏普提出
套利定价理论(APT)认为()。
A．只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系
B．投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
C．非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险
D．承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为Xi，第i种证券的期望收益率为Ei，第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi，则此套利证券组合具有的特征包括()。
Ⅰ．X1+X2+……+XN=1
Ⅱ．X1+X2+……+XN=0
Ⅲ．X1b1+X2b2+……+XNbN=0
Ⅳ．b1+b2+……+bN=0
Ⅴ．X1E1+X2E2+……+XNEN＞0
A．Ⅰ、Ⅲ
B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅲ、Ⅴ
A．++……+=1
B．++……+=0
C．++……+=0
D．++……+=0
E．++……+＞0
A.x1+x2+…+xn=1
B.x1+x2+…+xn=0
C.x1b1+x2b2+…+xnbn=0
D.b1+b2+…+bn=0
E.x1E1+x2E2+…+xn·En＞0
A.w1+w2+…+wN=1
B.w1+w2+…+wN=0
C.w1b1+w2b2+…+wNbN=1
D.w11Er1+ w2Er2+…+wNErN＞0
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