在具有相同期望收益水平的证券组合中,方差最小的组合是有效组合。()A.正确B.错误
在具有相同期望收益水平的证券组合中,方差最小的组合是有效组合。()
A.正确
B.错误
在具有相同期望收益水平的证券组合中,方差最小的组合是有效组合。()
A.正确
B.错误
马柯威茨的“不满足假设”是指()。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证券组合
B.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联件具有完全相同的预期
D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合、
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指()。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证券组合
B.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合
A.投资者依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.信息在市场中自由流动
D.可以卖空
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.信息在市场中自由流动
D.可以卖空
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马科维茨理论选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 资本市场存在摩擦
B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马科维茨理论选择最优证券组合
C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D、资本市场存在摩擦
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.资本市场存在摩擦
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.资本市场存在摩擦
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