之所以称为“垂直套利”，是因为本策略除权利金外其余都是相同的，而执行价格和对应的权利

A.跨式套利

B.垂直套利

C.水平套利

D.转换套利

A.看涨股票，买入认购期权

B. 强烈看涨，合成期货多头

C. 温和看涨，垂直套利

D. 温和看涨，买入蝶式期权

A.一般看跌，买入认沽期权

B. 强烈看跌，合成期货空头

C. 温和看跌，垂直套利

D. 强烈看跌，买入蝶式期权

Alpha套利策略又称为“绝对收益策略”。()

A.转换套利

B. 反向转换套利

C. 牛市看跌期权垂直套利

D. 熊市看涨期权垂直套利

A.风险有限，盈利有限

B. 风险有限，盈利无限

C. 风险无限，盈利有限

D. 风险无限，盈利无限

A.其策略是买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权

B.预测行情看涨时使用

C.最大风险为净权利金

D.最大收益为净权利金

A.A.正确

B.B.错误

A.并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断

B.研究相对于指数的投资价值

C.又称为“相对收益策略”

D.又称为“事件套利”

E.可以利用成分股的利好，买人调入成分股，同时卖出股指期货合约，构成Alpha策略

在Alpha套利策略中希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。因此，Alpha策略又称为“绝对收益策略”。()

A．正确

B．错误