看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max[0,(S-X)]。()
看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max[0,(S-X)]。()
看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max[0,(S-X)]。()
A.空头期权的特点是最小的净收入为零,不会发生进一步的损失
B.期权的到期日价值,是指到期时执行期权可以取得的净收入,它依赖于标的股票在到期日的价格和执行价格
C.看跌期权的到期日价值,随标的资产价值下降而下降
D.如果在到期日股票价格低于执行价格则看跌期权没有价值
A.空头期权的特点是最小的净收入为零,不会发生进一步的损失
B.期权的到期日价值,是指到期时执行期权可以取得的净收入,它依赖于标的股票在到期日的价格和执行价格
C.看跌期权的到期日价值,随标的资产价值下降而上升
D.如果在到期日股票价格低于执行价格则看跌期权没有价值
A.空头期权的特点是最小的净收入为零,不会发生进一步的损失
B.期权的到期日价值,是指到期时执行期权可以取得的净收入,它依赖于标的资产在到期日的价格和执行价格
C.当标的资产到期日价格低于执行价格时,看跌期权的到期日价值,随标的资产价格下降而上升
D.如果在到期日股票价格低于执行价格,则看跌期权没有价值
A.该期权为欧式看涨期权
B.多头的期权到期价值为10元
C.该期权为美式看跌期权
D.空头的期权到期净损益为-5元
A.虚值,2元/份
B.虚值,0元/份
C.实值,2元/份
D.实值,0元/份
A.买方不会执行期权;
B.买方执行期权可以获利;
C.买方的盈利随市价的降低而增加;
D.买方的损失为其支付的权利金。
A.标的资产的价格超过执行价格
B.执行价格超过标的资产的价格
C.所有者可以在到期日之前的任何时间行使期权
D.合同所有者决定不出售标的资产
美式看跌期权()执行。
A.可以在未来的任何时刻
B.只能在分派红利后
C.只能在到期日
D.可以在到期日或之前的任何一天
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