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提问人:网友hkrose
发布时间:2022-01-07
[判断题]
平稳变量建立的VAR模型是平稳的,而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。
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A. BOOLVAR=’TRUE’
B. BOOLVAR=.TRUE.
C. BOOLVAR=#TRUE#
D. BOOLVAR=3<4
A、直接对非平稳的时间序列变量进行回归,往往导致伪回归
B、检验序列平稳性常常采用单位根检验
C、非平稳的序列变量之间必定存在协整关系
D、因果关系检验是基于变量滞后值对应变量的预测能力
E、这种关系是否存在室判断计算模型是否为真的重要依据
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