题目内容
（请给出正确答案）
A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
B.N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D.资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
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下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有()。 Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ.无套利市场 Ⅳ.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
A.I、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.在市场无套利的前提下，无风险资产能获得比无风险收益率更高的收益
B.通过构造股票和期权的组合，仍然无法消除所有的风险
C.Black-Scholes期权定价公式假设标的资产产生的红利相同
D.股票价格遵循几何布朗运动
A.期权价格仅取决于标的资产价格 S、行权价 X、剩余期限 T-t 和无风险利率 r
B.标的资产价格 S、行权价 X 和剩余期限 T-t 无需进行估计
C.无风险利率 r 需要进行估计
D.标的资产价格的波动率需要进行估计
A.无风险利率r为常数
B. 没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会
C. 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
D. 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
E. 假定标的资产价格遵从几何布朗运动
A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数
A.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金
B.标的资产的价格波动率为常数
C.无套利市场
D.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
A．无风险利率r为常数
B．没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会
C．标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
D．市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
E．假定标的资产价格遵从几何布朗运动
A.无风险利率r为常数；
B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
D.标的资产价格波动率为常数
E.假定标的资产价格遵从混沌理论
A.无风险利率为常数
B.没有交易成本
C.市场交易不是连续的
D.标的资产价格遵从几何布朗这动
E.标的资产在期权到期时间之前会定期支付股息和红利
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