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提问人:网友luckydog516 发布时间:2022-01-06
[多选题]

下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有()。

A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率

B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数

C.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代

D.资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性

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匿名网友[14.***.***.185]选择了 C
1天前
匿名网友[93.***.***.22]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[227.***.***.134]选择了 C
1天前
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第1题
下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有()。 Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率

下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有()。 Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ.无套利市场 Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空

A.I、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第2题
下列关于Black-Scholes期权定价模型,正确的是()

A.在市场无套利的前提下,无风险资产能获得比无风险收益率更高的收益

B.通过构造股票和期权的组合,仍然无法消除所有的风险

C.Black-Scholes期权定价公式假设标的资产产生的红利相同

D.股票价格遵循几何布朗运动

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第3题
关于 B-S-M 模型,下列说法正确的有() 。

A.期权价格仅取决于标的资产价格 S、行权价 X、剩余期限 T-t 和无风险利率 r

B.标的资产价格 S、行权价 X 和剩余期限 T-t 无需进行估计

C.无风险利率 r 需要进行估计

D.标的资产价格的波动率需要进行估计

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第4题
关于期权价格的决定,布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括()。

A.无风险利率r为常数

B. 没有交易成本、税收和卖空限制,存在无风险套利机会

C. 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

D. 市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化

E. 假定标的资产价格遵从几何布朗运动

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第5题
下列假设条件中,属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。

A.无风险利率为常数

B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会

C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

D.市场交易是连续的

E.标的资产价格波动率为常数

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第6题
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有()。

A.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金

B.标的资产的价格波动率为常数

C.无套利市场

D.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空

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第7题
关于期权价格的决定,布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括()

A.无风险利率r为常数

B.没有交易成本、税收和卖空限制,存在无风险套利机会

C.标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

D.市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化

E.假定标的资产价格遵从几何布朗运动

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第8题
布莱克—斯科尔斯模型的假定有()

A.无风险利率r为常数;

B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会

C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利

D.标的资产价格波动率为常数

E.假定标的资产价格遵从混沌理论

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第9题
以下属于布莱克一斯科尔斯模型基本假定的是()。

A.无风险利率为常数

B.没有交易成本

C.市场交易不是连续的

D.标的资产价格遵从几何布朗这动

E.标的资产在期权到期时间之前会定期支付股息和红利

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