下列关于VaR的方差——协方差法的说法,错误的是()。A.方差——协方差法是基于历史数据来估计未来
下列关于VaR的方差——协方差法的说法,错误的是()。
A.方差——协方差法是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
下列关于VaR的方差——协方差法的说法,错误的是()。
A.方差——协方差法是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法,不正确的是()。
A.可以预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.无法准确计量非线性金融工具的风险
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融厂具的风险
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是()。
A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B.是所有计算VaR的方法中最简单的
C.反映了高阶非线性特征
D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
下列关于计箄VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是()
A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
B.不能预测突发事件的风险
C.充分度重了非线性金融工具的风险
D.成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性
A.计算效率较高
B.不需要通过历史数据来分析
C.对于非线性产品估值准确性较低
D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
A.计算效率较高
B. 不需要通过历史数据来分析
C. 对于非线性产品估值准确性较低
D. 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能充分度量非线性金融工具的风险
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
A.参数法又称为方差-协方差法,该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B.参数法又祢为方差-协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据的计算,模拟出来未来的风险因子收益变化
C.参数法又称为方差-协方差法,该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
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