2008 年的全球金融危机表明,危机时期不同机构、不同风险之间的相关性会()。
A.缓慢上升
B.迅速上升
C.缓慢下降
D.迅速下降
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A.缓慢上升
B.迅速上升
C.缓慢下降
D.迅速下降
A、第一次世界大战后,美国经济一派繁荣,人们对经济比较乐观
B、认为股票投资风险小,每个人都想去股市捞一把,擦鞋童都在谈论股票
C、产生了融资买进股票的交易模式,即贷款买股票
D、由于监管自由放任,金融机构存在操纵股价的行为,连摩根银行都参与其中
A、征询法
B、综合评分法
C、因子分析法
D、核心指标法
A、其取值范围从-1到+1
B、相关系数等于零说明两个随机变量是独立的
C、它度量的是两个随机变量的线性相关性
D、它等于协方差除以两个随机变量的标准差之积
A、投资组合资产收益率分布之间的相关性对风险度量非常关键
B、在低市场波动率时期估计出的相关系数通常表现稳定,在市场压力情况下变得波动。使用较长时间范围估计出的相关系数计算得到的风险度量将在市场压力时期低估风险
C、皮尔逊相关系数是两个资产收益率之间的线性相关度量,它等于资产收益率的协方差与它们波动率乘积的比率
D、使用Copula,可以利用边缘分布函数通过更广泛的相关结构类型建立收益率相关分布函数
A、13%
B、12%
C、14%
D、15%
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