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提问人：网友show9222
发布时间：2022-01-07
[主观题]
在利用股票看跌期权为所持股票套期保值时，选择行权价格越高的看跌期权，股票头寸获得的保护越大
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A.套期保值者不能完全对冲风险，有净亏损
B.套期保值者可以将风险完全对冲，且有净盈利
C.套期保值者可以实现期货市场和现货市场和盈亏完全相接
D.由于不知道期货价格是上涨不是下跌，故无法判断
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第4题
无红利支付的股票目前市价40元，无风险连续复利年利率10%，如果三个月后该股票市价35元，交易数量为100单位的该股票3个月远期合约空头的到期盈亏为（ ）。
A、+411元
B、-411元
C、+601元
D、-601元
第7题
下列情形中，期权内在价值为零的情况有（ ）。
A、看涨期权执行价格大于标的资产价格
B、看涨期权执行价格小于标的资产价格
C、看跌期权执行价格大于标的资产价格
D、看跌期权执行价格小于标的资产价格
第8题
假设一种无红利支付股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票的价格要么是11元，要么是9元，如果无风险连续复利10%，那么对于一份3个月期，协议价格为10.5元的欧式看涨期权而言，下列说法正确的是：（ ）
A、该看涨期权的价值为0.31元
B、该看涨期权的价值为0.33元
C、该股票在风险中性世界中上涨的概率为62.66%
D、该股票在风险中性世界中上涨的概率为61.46%
第9题
下列关于远期价格和期货价格关系的说法中，正确的有：（ ）
A、当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈正相关，那么期货价格高于远期价格。
B、当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈负相关，那么期货价格高于远期价格。
C、当无风险利率恒定，且对所有到期日都不变时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等。
D、远期价格和期货价格的差异幅度取决于合约有效期的长短、税收、交易费用、违约风险等因素的影响。
