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提问人：网友cccllll1850749 发布时间：2022-01-06
[单选题]

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下)，则该资产组合一年期的预期损失为()万元贷款金额分别为3000万元和2000万元，客户违约概率分别为1%和2%，贷款违约回收率分别为60%和40%。

A.4

B.15

C.28

D.36

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匿名网友[8.***.***.128]选择了 A
1天前
匿名网友[209.***.***.219]选择了 D
1天前
匿名网友[127.***.***.253]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[243.***.***.43]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下)，则该资产组合一年期的预期损失为”相关的问题
第1题

假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为()元。

A.880000

B.923000

C.742000

D.672000

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第2题
假设商业银行的－个资产组合相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合－年期的预期损失为（）
万元。 A B 贷款金额 3000万元 2000万元 客户违约概率 1% 2% 贷款违约回收率 60% 40%

A.28

B.15

C.36

D.4

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第3题
下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

C.风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

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第4题
下列关于风险分散的说法正确的是()。

A.马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数为1(即完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

B.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除

C.根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，应该集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人

D.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险

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第5题
对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未
发生损失的部分的补偿.属于风险分散的风险管理方式。()

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第6题
对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括()。
对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括（)。

A、风险因子在时间上的分布独立

B、风险因子在时间上的分布相同

C、风险因子在时间上的分布为正态分布

D、组合只有一个风险因子

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第7题
下列关于风险管理策略的说法，正确的是（)。A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的

下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。

A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

C．风险转移只能降低非系统性风险

D．风险规避策略是一种积极的风险管理策略

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第8题
下列关于风险管理策略的说法中，正确的是A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资

下列关于风险管理策略的说法中，正确的是

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿

C.风险转移只能降低非系统性风险

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

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第9题
下列关于风险管理策略的说法，正确的是（)。A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的

下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。

A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

C．风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法

D．风险规避可分为保险转移和非保险转移

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第10题
进行单因素敏感性分析，要假设各个不确定因素之间相互独立，当考察一个因素时，令其余因素的量值___
___。

A．由强到弱变化

B．由弱到强变化

C．依次变化

D．保持不变

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