下列关于证券投资组合风险的表述中,正确的是()。
A.证券报酬率之间的相关性越低,风险分散化效应越弱
B.当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时,投资组合的风险仅取决于组合内各资产的标准差
C.只要投资者是理性的,无论其风险偏好如何,他们都会选择投资组合
D.投资组合的风险由组合内各资产的标准差和两两资产之间的协方差共同决定
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A.证券报酬率之间的相关性越低,风险分散化效应越弱
B.当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时,投资组合的风险仅取决于组合内各资产的标准差
C.只要投资者是理性的,无论其风险偏好如何,他们都会选择投资组合
D.投资组合的风险由组合内各资产的标准差和两两资产之间的协方差共同决定
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.当相关系数为正1时,组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为负1时,组合能够最大程度地降低风险
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除非系统风险,但无法消除系统风险
B.当相关系数小于1时,投资组合收益率小于组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.当相关系数小于1时,投资组合风险小于组合中各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是系统风险
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.β系数可以为负数
B.β系统是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
关于证券投资的最小方差组合,下列表述正确的有()。
A.最小方差组合点在所有投资组合中具有最小的标准差
B.投资者应该选择最小方差组合点进行投资
C.由于最小方差组合具有最小的方差,也就具有最小的风险,因而具有最低的报酬率
D.在多种证券的投资组合中,证券投资的机会集是从最小方差组合点起到最低预期报酬率点止的区域
A.反映了投资组合系统风险的大小
B.反映了投资组合非系统风险的大小
C.投资组合的β系数受组合中各证券β系数的影响
D.投资组合的β系数受组合中各证券投资比重的影响
E.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均
A.贝塔系数必须为1
B.贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素
C.投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
D.贝塔系数反映的是证券的系统风险
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