A.其取值范围从-1到+1
B.相关系数等于零说明两个随机变量是独立的
C.它度量的是两个随机变量的线性相关性
D.它等于协方差除以两个随机变量的标准差之积
A.其取值范围从-1到+1
B.相关系数等于零说明两个随机变量是独立的
C.它度量的是两个随机变量的线性相关性
D.它等于协方差除以两个随机变量的标准差之积
A.相关系数是一个无量纲量
B.两个随机变量的相关系数越大,表明二者相关性越强
C.两个随机变量的相关系数为0,表明二者不相关
D.两个随机变量的相关系数等于二者乘积的均值减去二者均值的乘积
A.方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布
B.协方差用于表示两个变量之间的相互作用
C.相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序
D.相关系数等于0,说明两个证券之间没有相关性
E.协方差越大,两个证券之间的相关性越大
随机变量之间的相关性可以用相关系数进行描述,资产之间的相关性越低,则风险分散化效果越好。()
A.正确
B.错误
下列关于相关系数的说法错误的是()。
A.品种之间的相关系数值的大小反映了它们之间相关性的强弱程度
B.绝对值介于0到1之间
C.绝对值越大,表明两品种的相关性就越强
D.当相关系数等于0时,表明两个品种完全正相关或完全负相关
A.相关系数是度量两种资产相互关系的绝对数
B.相关系数是度量两个变量相互关系的相对数
C.如果两种资产收益率的相关系数等于+1,表明它们之间完全正相关
D.如果两种资产收益率的相关系数等于-1,表明它们之间完全负相关
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!