巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资

模型进行()，以提高模型的正确性和可靠性。

A．情景分析

B．压力测试

C．事后检验

D．敏感性分析

A.30国集团推广VaR模型

B.1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求

C.美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案

D.1996年的资本协议市场风险补充规定

A.30国集团推广VaR模型

B.1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求

C.美国证券交易委员会对券商净资本监管修正案的颁布

D.1996年的资本协议市场风险补充规定

求：置信水平采用()的单尾置信区间；持有期为()个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1个月；至少每3个月更新一次数据。

A．90％5

B．90％ 10

C．99％ 10

D．99％5

A.99% 10

B.95% 10

C.95% 30

D.99% 30

的持有期。（）

A.99

B.95

C.950

D.990

内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了敏感性方法。()

A．正确

B．错误

银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（）

A.1

B.2

C.3

D.4

和（）天的持有期。

A.99%，l0

B.95%，l0

C.95%，30

D.99%，30