在横轴为标准差、纵轴为期望收益的坐标系中,一个无风险资产与一个风险资产在头寸不受限制的情况下生成的可行集的形状为
A.A抛物线
B.B双曲线的一支
C.C一条射线
D.D一条线段
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- · 有2位网友选择 B,占比25%
A.A抛物线
B.B双曲线的一支
C.C一条射线
D.D一条线段
A. 在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
右图中两个风险资产的相关系数为-1的情形是
A、A左侧第一条曲线(两条射线)
B、B左侧第二条曲线
C、C左侧第三条曲线
D、D右侧数第一条曲线(直线)
A、A极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产
B、B当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产
C、C风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价
D、D风险溢价与投资者的风险偏好有关
A、A如果三个资产都不相关并且无卖空约束,则原来的三个资产都不是有效组合
B、B给定风险后如果没有卖空约束则组合的期望收益可以无限提高
C、C没有卖空约束资产组合的期望收益理论上可以无限提高
D、D如果三个资产都不相关并且有卖空约束,则原来的三个资产中可能有有效组合
A、A通过充分分散化可以分散掉全部的股市风险
B、B整个股市风险能够被分散化的程度与股市价格的同步性有关
C、C 30~40支股票的等权重组合基本上已接近充分分散化
D、D美国股市能够分散掉近70%的风险
A、A资本资产定价模型(CAPM)中的系统性风险指的是市场风险
B、B证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险
C、C贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性
D、D证券收益取决于其贝塔的大小
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