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第1题
考察下列两项投资选择:(1)风险资产组合有60%的概率获得15%的收益,40%的概率获得5%的收益;(2)国库券的年收益为6%。风险资产的风险溢价是多少( )
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第2题
你投资50000元于上述风险资产组合(有60%的概率获得15%的收益,40%的概率获得5%的收益),你的预期收益是( )。
A、5500元
B、7500元
C、25000元
D、3000元
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第3题
现有一份半年期的面值为100元的零息国库券价格为97.36元。已知该期限的无风险利率为2.71%,那么该国库券的有效年利率是( )。
A、5.49%
B、6.01%
C、3.87%
D、4.52%
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第4题
假定每年的实际利率为3%,预期通货膨胀率为8%,那么名义利率是( )?
A、11.24%
B、11%
C、6.8%
D、10.47%
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第5题
在进行历史收益率的时间序列分析时,我们认为每一个观测值等概率发生。现在用下表中2014-2016年的年度收益数据。 表 5-1 时期 假设概率 持有其收益 2014 1/3 0.2869 2015 1/3 0.1088 2016 1/3 0.0491 计算算术平均收益为( )。
A、12.37%
B、14.83%
C、11%
D、12.36%
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第6题
根据题5中表5-1的数据,计算几何平均收益为( )。 表 5-1 时期 假设概率 持有其收益 2014 1/3 0.2869 2015 1/3 0.1088 2016 1/3 0.0491
A、14.39%
B、12.36%
C、11.58%
D、10.78%
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第7题
在关于正态和偏度分布对比中,以下不正确的是( )。
A、当发生左偏(偏度值为负),则标准差低估了风险
B、当发生右偏(偏度值为正),则标准差高估了风险
C、当发生偏离,则标准差不再是度量风险的好工具了
D、当发生右偏(偏度值为正),则标准差低估了风险
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第8题
根据题5中表5-1的数据,假设无风险收益为6%,超额收益率标准差为12.37%,计算夏普比率为( )。 表 5-1 时期 假设概率 持有其收益 2014 1/3 0.2869 2015 1/3 0.1088 2016 1/3 0.0491
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第9题
2017年年初投资100万元于标准普尔500指数基金。给定2017年收益率为-18.6%,2018年需要收益率为( )才可以弥补2017年的损失?
A、18.6%
B、22.85%
C、17.36%
D、20.16%
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第10题
你以每股90元购买Y公司股票,一年之后,收到了 每股3元红利,随后以每股 92元价格卖出股票,你的持有期收益是多少?( )
A、5.56%
B、3.33%
C、2.22%
D、4.45%
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