资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资

A.证券市场线不包含无风险资产

B.β系数反映的是该证券(组合)对市场风险的贡献程度

C.任何一种证券(组合)的超额收益率与其β系数成正比

D.资本资产模型所揭示的投资收益与风险的关系，是通过投资者对持有证券数量的调整并引起证券价格的变化而达到的

A.资本资产定价模型揭示了在市场均衡条件下，单项资产与市场组合在预期收益率与风险上所存在的关系

B.单项资产风险的衡量应是该资产与市场组合的协方差

C.市场组合的β系数为1

D.证券市场线的斜率是β系数

A.该理论揭示了投资风险和投资收益的关系

B.该理论解决了风险定价问题

C.个别证券的不可分散风险可以用(3系数计量

D.资本资产定价模型假设投资人是理性的

A.收益和风险

B.投资和风险

C.计划和市场

D.风险和补偿

A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险报酬的数值就越大

B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况

C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随高风险”的理念

D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成

下列说法不正确的是()。

A．证券市场线就是关系式R＝Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线

B．如果风险厌恶程度高，则(Rm-Rf)的值就大

C．当无风险收益率变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量

D．资本资产定价模型已经得到了广泛的认可，在运用这一模型时，不但注重它所揭示的规律，更要注重它所给出的具体数字

A.货币时间价值，即无风险收益率

B.承担系统风险的回报

C.承担风险的回报

D.系统风险的大小

A.投资者依据期望收益率和标准差（方差）来选择证券组合

B.投资者认为收益率应该与风险成正比

C.投资者的个人偏好不存在差异

D.资本市场没有摩擦