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更多“两个风险资产构成的投资组合。在预期收益与标准差构成的坐标系中，如果相关系数等于1，则为 ；如果相关系数为-1，则标准差可以降低到 。”相关的问题
A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数
E.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
E.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
A.-227.27%，-36.36%，363.63%
B.363.63%，-227.27%，-36.36%
C.-36.36%，-227.27%，363.63%
D.-36.36%，363.63%，-227.27%
A.如果相关系数为-1，则组合标准差为1%
B.如果相关系数为1，则组合标准差为11%
C.如果相关系数为0，则组合标准差为7.81%
D.组合标准差最大值为11%，最小值为1%
A.如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险
B.若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少
C.若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少
D.如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
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