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提问人：网友fangxiguo2
发布时间：2022-01-06
[主观题]
考虑一只日回报率服从随机游走的股票。其年波动率为34%。假设一年有52周，估计该股票的周波动率为（
）。
A.6.80%
B.5.83%
C.4.85%
D.4.71%
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A.过滤检验
B.随机游走模型
C.事件研究
D.共同基金变现研究
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股票的价格常被视为“随机游走”，那么“随机游走”是指股价服从（）。
第5题
考虑一只预期回报率为15%，标准差为8%且正态分布的股票。这只股票的回报率的0.95置信区间是多少？_________
A.（-1%，39%）
B.（7%，23%）
C.（-9%，39%）
D.（-1%，31%）
第6题
根据股票定价的戈登增长模型，若权益投资回报率要求为10%，一只股票下一年支付1.8美元股利，且预计股利的恒定增长率为4%，请问这只股票的当前价格为
A.18
B.15
C.20
D.30
第7题
考虑以下信息：无风险利率为5%，市场投资组合的预期回报率为12%。如果你有一只β系数为1.50的股票，你希望它提供13%的回报率，那么你：_________
A.认为价格公道
B.卖空股票，因为它定价过高
C.买这只股票是因为它定价过低
D.出售股票是因为它的价格公道
第8题
以下关于正态分布的说法正确的是（）。A.正态分布是最重要的一类离散型随机变量分布，当一个随机变量
以下关于正态分布的说法正确的是（）。
A.正态分布是最重要的一类离散型随机变量分布，当一个随机变量的取值受到大量不同因素作用的共同影响，并且单个因素的影响都微不足道的时候，这个随机变量就服从或近似服从正态分布
B.在金融市场上，以股票为例，当没有任何决定性的消息发布的时候，股价走势很多时候呈现出“随机游走”的特点，这里的“随机游走”就是指股价的波动值服从正态分布
C.正态分布密度函数的显著特点是中间低两边高，由中间（X＝p）向两边递增，并且分布左右对称，是一条光滑的“钟形曲线”
D.正态分布距离均值越近的地方数值越分散，而在离均值较远的地方数值则很密集；这意味着正态分布出现极端值的概率很低，而出现均值附近的数值的概率非常大
第9题
令（yt：t=1，2，…)像在教材（11.20)中那样服从一个随机游走过程，且y0=0。证明：。
令(yt：t=1，2，…)像在教材(11.20)中那样服从一个随机游走过程，且y0=0。证明：
。
第10题
令(yt;1=1，2.…)像在式(11.20)中那样服从一个随机游走过程，且.y0=0。证明：
令（yt;1=1，2.…)像在式（11.20)中那样服从一个随机游走过程，且.y0=0。证明：
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