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提问人:网友Seandong 发布时间:2022-01-07
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从BSM公式中可以看出,期权价格是下列变量的函数:标的资产价格,执行价格,波动率,无风险利率,到期时间。

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第1题
关于期权的发展,下列表述不正确的是( )

A、市场价格的剧烈波动带来的期权违约导致了期权100多年的发展停制

B、由美国股票期权引起的辩论可以指导期权更类似保险

C、期权和远期合约一样,其发展都是来自风险管理需求

D、期权和远期合约一样,都是在当前完全确定未来的交易价格

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第2题
根据看跌-看涨平价关系,若看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日均相同,可通过买入看涨期权,卖空相应股票和持有一定数量的现金来构造看跌期权。
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第3题
个股期权的合约单位设置是()。

A. 对于所有标的都是相同

B. 标的价格越高合约单位越大

C. 标的价格越高合约单位越小

D. 与标的价格无关的

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第4题
看涨期权价格最高不能超过标的资产的价格
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第5题
期权的报价中,隐含波动率的报价等同于期权费的报价。
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第6题
下列因素中,与股票看跌期权价值存在正向关系的有()。

A. 标的资产价格

B. 行权价格

C. 标的资产价格波动率

D. 股息率

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第7题
对于有收益资产的欧式期权定价公式,我们可以将标的资产价格分解成两部分:期权有效期内已知收益的现值部分和一个有风险部分。
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第8题
在标的资产无收益情况下,美式看涨期权会被提前执行。
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第9题
二叉树模型可用于为美式期权定价。
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第10题
一个期货的当前价格为50,在6个月后,价格会或者变为56或者46,无风险利率为每年6%,则6个月期限、执行价格为50的欧式看涨期权价格是( )

A、1.08

B、1.97

C、2.33

D、2.85

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