经风险调整的资本收益率(R
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 () 。
A.RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润
D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 () 。
A.RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润
D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润
A. 在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率(RAROC.
B. 在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据
C. 经风险调整的资本收益率(RAROC.,克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷
D. 在资产组合层面上,商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
A.客户作为债务人在信贷业务中违约
B.商业银行员工失职违规
C.客户在表外业务中自行违约
D.商业银行员工知识、技能匮乏
E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约
A.解析法与历史模拟法
B.历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C.蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D.解析法与蒙特卡罗模拟法
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款,这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时,买入相应的看跌期权,这应用了风险转移的方法
C.某商业银行购买出口信贷保险,这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时,对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模,这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户,给子高于基准贷款利率的利率水平,这应用了风险补偿的方法
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