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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06

[主观题]

一个股指的当前值为350，无风险利率为每年8%（连续复利)，股指的股息收益率为每年4%。4个月期的期

一个股指的当前值为350，无风险利率为每年8%(连续复利)，股指的股息收益率为每年4%。4个月期的期货价格为多少？

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第1题

一个股指的当前价格为350美元，无风险利率为每年8％（连续复利)，股指的股息收益率为每年4％。4个月期

一个股指的当前价格为350美元，无风险利率为每年8％(连续复利)，股指的股息收益率为每年4％。4个月期的期货价格为多少？

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第2题

一个股指的当前值为300，股指的股息收益率为每年3%，无风险利率为每年8%，在这一股指上执行价格为290，期限为6个月的欧式看涨期权下限为（）

A.13.5

B.16.9

C.18.0

D.19.2

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第3题

一个股指当前取值为1500，波动率为18%，所有期限的无风险利率均为每年4%（连续复利），股指的股息收益率为2.5%。采用6个月的步长，则参数p的值为（）

A.0.4977

B.0.3812

C.0.2678

D.0.3754

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第4题

考虑某股指，其当前值为250。股指的收益率为每年4％，无风险利率为每年6％。这一股指的3个月期、执行价

格为245的欧式看涨期权的当前价格为10美元。一个3个月期、执行价格为245，标的资产为同一股指的看跌期权的价格是多少？

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第5题

一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权

和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？

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第6题

无风险利率为每年7%（连续复利)，股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前值为150，计算6个月期的

无风险利率为每年7%(连续复利)，股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前值为150，计算6个月期的期货价格？

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第7题

假设标准普尔500指数现在是350点，以年计算的红利率为 2%，无风险收益率为4%，那么，3个月到期的该股指期货的合理价格为( )元。

A.345.2

B.351.75

C.350

D.370

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第8题

一只股票指数现为350，按连续复利计的无风险利率为年8%，股指的红利收益率为年4%，一份4个月期的期

货合约的期货价格为多少？()。

A．345.7

B．370.7

C．354.7

D．360.7

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第9题

无风险利率为每年7%（连续复利），股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前价格为150.6个月期的期货价格为多少

A.150.97

B.151.53

C.152.88

D.153.69

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第10题

一个无股息的生物科技股票的当前价格为140美元，波动率为25%，无风险利率为4%，对于3个月步长的二叉树，u的值是（）

A.1.1331

B.1.2974

C.1.3022

D.1.3975

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