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提问人：网友cooper1919
发布时间：2022-01-06
[主观题]
采用的基本方法是将金融市场中的某项头寸与市场中其他金融资产的头寸组合起来，构筑起一个在
市场均衡时能承受风险的组合头寸，由此测算出该项头寸在市场均衡时的均衡价格。
A．无套利均衡分析技术
B．分解技术
C．组合技术
D．整合技术
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第1题
无套利均衡分析技术，就是对金融市场中的某项头寸进行估值和定价，其采用的基本方法是将这项头寸与市场中其他金融资产的头寸组合起来，构筑起一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，由此测算出该项头寸在市场均衡时的均衡价格。此题为判断题(对，错)。
第2题
下列说法错误的是()。
A.一旦资产价格发生偏离，，套利活动可以迅速引起市场纠偏反应
B.在布莱克一斯科尔斯期权定价中，证券复制是一种动态复制技术
C.MM定理认为，企业的市场价值与企业的融资方式密切相关
D.无套利定价法是将某项头寸与市场中的其他头寸结合起来，构筑一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，进而测算出该头寸在市场均衡时的价值
第3题
下列说法错误的是（)A．一旦资产价格发生偏离，套利活动可以违约引起市场纠偏反映B．在布莱克-斯科尔
下列说法错误的是()
A．一旦资产价格发生偏离，套利活动可以违约引起市场纠偏反映
B．在布莱克-斯科尔斯期权定价中，证券复制是一种动态复制技术
C．MM定理认为，企业的市场价值与企业的融资方式密切相关
D．无套利定价法是将某项头寸与市场中的其他头寸结合起来，构筑一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，进而测算出其头寸在市场均衡时的价值
第4题
（)方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算}H交易头寸的价值。 A．盯市 B．情景分析 A
()方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算}H交易头寸的价值。
A．盯市
B．情景分析
A．不适用于非上市公司
B．运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率
C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
第5题
下列说法错误的是（）。 A. 一旦资产价格发生偏离，套利活动可以迅速引起市场纠偏反应 B
下列说法错误的是（）。
A. 一旦资产价格发生偏离，套利活动可以迅速引起市场纠偏反应
B. 在布莱克—斯科尔斯期权定价中，证券复制是一种动态复制技术
C. MM定理认为，企业的市场价值与企业的融资方式密切相关
D. 无套利定价法是将某项头寸与市场中的其他头寸结合起来，构筑一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，进而测算出该头寸在市场均衡时的价值
第6题
下列说法错误的是 （)A．一旦资产价格发生偏离，套利活动可以违约引起市场纠偏反映
下列说法错误的是 ()
A．一旦资产价格发生偏离，套利活动可以违约引起市场纠偏反映
B．在布莱克一斯科尔斯期权定价中．证券复制是一种动态复制技术
C．MM定理认为，企业的市场价值与企业的融资方式密切相关
D．无套利定价法是将某项头寸与市场中的其他头寸结合起来，构筑一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，进而测算出其头寸在市场均衡时的价值
第7题
风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。关于这类指标，下列描述有误的是()。
A.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比
B.累计外汇敞口头寸比率不得低于20%
C.累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法(VaR方法)
D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年
E.市值敏感度比率监管指标值同相关政策一同出台
第8题
下列说法错误的是（)。A．一旦资产价格发生偏离，套利活动可以迅速引起市场纠编反应B．在布莱克-斯
下列说法错误的是()。
A．一旦资产价格发生偏离，套利活动可以迅速引起市场纠编反应
B．在布莱克-斯科尔斯期权定价中，证券复制是一种动态复制技术
C．MM定理认为，企业的市场价值与企业的融资方式密切相关
D．无套利定价法是将某项头寸与市场中的其他头寸结合起来，构筑一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，进而测算出该头寸在市场均衡时的价值
第9题
风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。关于这类指标，下列描述不正确的是()。
A.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比
B.累计外汇敞口头寸比率不得低于20%
C.累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法(VaR方法)
D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年
E.市值敏感度比率监管指标值同相关政策一同出台
