若证券A与证券B的相关系数为0.5,则两者之间的关系是().
A.不相关
B.负相关
C.比例相关
D.正相关
- · 有6位网友选择 C,占比60%
- · 有4位网友选择 A,占比40%
A.不相关
B.负相关
C.比例相关
D.正相关
A.甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集
B.甲乙两证券相关系数大于0.5
C.甲乙两证券相关系数越大,风险分散效应就越强
D.甲乙两证券相关系数等于1
A.4%
B.16%
C.25%
D.20%
A.若两种证券收益率的相关系数为0.5
B.若两种证券收益率的相关系数为0
C.若两种证券收益率的相关系数为-1
D.若两种证券收益率的相关系数为1
A、两项资产的收益率之间不存在相关性
B、无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D、两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
A.1.66%
B.1.58%
C.12.88%
D.13.79%
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