假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%,则该债券的转换因子()。
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.无法确定
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- · 有1位网友选择 C,占比10%
- · 有1位网友选择 B,占比10%
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.无法确定
A.根据给定的计算公式可求出每种可交割债券的转换因子,中金所公布每个可交割债券的转换因子。
B.可交割债券票面利率越高,转换因子越大。
C.剩余期限越长,转换因子越大。反之亦然。
D.转换因子只是对可交割债券的近似标准化,市场利率越高、到期期限越长,则误差越大。
A.买进10手国债期货
B.卖出10手国债期货
C.买进125手国债期货
D.卖出125手国债期货
A.国债期货可交割债券的转换因子不会随国债期货到期日临近而改变
B.国债期货可交割债券的转换因子随国债期货到期日临近而减小
C.国债期货可交割债券的票面利率高于合约标准券利率时转换因子大于1
D.国债期货可交割债券的票面利率高于合约标准券利率时转换因子小于1
A.25
B.15
C.20
D.5
A.对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。
B. 对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。
C. 对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券。
D. 对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
A.债券的收益率高于股票
B.股票的收益率高于债券
C.债券的收益率与股票相等
D.以上都不对
下表列出了5种美国国债的即期利率。假设所有债券每年付息。
a.为3年后执行的延期贷款计算其隐含的2年期远期利率。
b.利用表中数据计算5年期每年付息债券的价格,票面利率9%。
A.104.5
B.102.25
C.140.5
D.145
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