题目内容
（请给出正确答案）
A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
参考答案
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网友提供的答案
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B、期权卖方收取权利金，需缴纳保证金，有强平风险
C、期权买方支付权利金，无需缴纳保证金，有强平风险
D、期权有到期日，只可在到期日平仓或提出行权
A. 买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
B. 卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
C. 买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
D. 卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
A. 保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格
B. 保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益
C. 抛补看涨期权组合锁定了最高收入和最高收益
D. 多头对敲的最坏结果是股价没有变动
A. 期权价值的上限是股价
B. 期权价值的下限是内在价值
C. 股票价格为零时，期权的价值也为零
D. 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分平行
A. 二叉树模型是一种近似的方法
B. 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C. 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D. 假设前提之一是不允许卖空标的资产
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