题目内容
（请给出正确答案）
A.标准差可以＜0
B.标准差和观察指标有相同的度量衡单位
C.一资料的标准差一定小于均数
D.标准差常用于描述正态分布资料的变异程度
E.极差和标准差属于描述变异程度的同类指标
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A、经过该方法处理后的数据均值为0，标准差为1
B、可能会改变数据的分布情况
C、Python中可自定义该方法实现函数： def StandardScaler(data): data = (data - data.mean()) / data.std() return data
D、计算公式为
下列关于布林通道说法错误的是（）。
A.是美国股市分析家约翰布林设计出来的
B.根槲的是统计学中的标准差原理
C.比较复杂
D.非常实用
A.正态分布又名高斯分布，是一种非常常见的连续概率分布
B.正态分布的密度函数关于平均值对称
C.正态分布中，平均值与它的众数以及中位数为同一数值
D.正态分布的均值都为0，标准差都为1
A.抽样标准误是抽样分布的标准差
B.抽样标准误的理论值是一定的，与所抽样本无关
C.抽样标准误会比抽样极限误差小
D.抽样标准误只能衡量抽样中偶然性误差的大小
A.主要是对字段中各个值的数量进行统计总和。
B.不能计算标准差。
C.汇总信息可以导出为dbf格式文件。
D.可以用于计算选择字段的唯一值个数。
E.对文本类型数据也可以计数。
下列关于风险的说法中，错误的是()。
A．资产的风险就是资产收益的不确定性
B．风险可以用方差、标准差和变异系数来衡量
C．系统风险是指由于某种全局性的因素而对所有证券收益都产生作用的风险
D．财务风险、经营风险、信用风险是典型的系统风险
(2011年)下列关于投资组合的说法中，错误的是()。
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
A.投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例
B.给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差
C.如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线
D.标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形
A.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值
D.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
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