题目内容
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A.市场组合的方差
B.无风险利率
C.风险溢价
D.β系数
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更多“任意证券或组合的期望收益率由（)构成。A.市场组合的方差B.无风险利率C.风险溢价D.β系数”相关的问题
A.资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系
B.资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成
C.资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系
D.资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系
A.资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系
B.资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成
C.资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系
D.资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系
E.由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险（标准差）提供补偿
关于资本市场线，下列说法不正确的是()。
A．资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合
B．有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿
C．另一部分是[*]，是对承担风险ρP的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担风险的大小成正比
D．资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为Xi，第i种证券的期望收益率为Ei，第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi，则此套利证券组合具有的特征包括()。
Ⅰ．X1+X2+……+XN=1
Ⅱ．X1+X2+……+XN=0
Ⅲ．X1b1+X2b2+……+XNbN=0
Ⅳ．b1+b2+……+bN=0
Ⅴ．X1E1+X2E2+……+XNEN＞0
A．Ⅰ、Ⅲ
B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅲ、Ⅴ
A．++……+=1
B．++……+=0
C．++……+=0
D．++……+=0
E．++……+＞0
A.x1+x2+…+xn=1
B.x1+x2+…+xn=0
C.x1b1+x2b2+…+xnbn=0
D.b1+b2+…+bn=0
E.x1E1+x2E2+…+xn·En＞0
A.w1+w2+…+wN=1
B.w1+w2+…+wN=0
C.w1b1+w2b2+…+wNbN=1
D.w11Er1+ w2Er2+…+wNErN＞0
A.股票溢价率是由股票的高风险产生的
B.股票溢价率由总体股票市场期望收益率减去固定收益证券组合期望收益率来计算
C.股票溢价率由总体股票市场期望收益率减去固定收益证券组合期望收益率来计算
D.由投资者短视的损失厌恶特征，股票的高溢价率可以看成是对长期投资者耐心的补偿。
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