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提问人：网友redpass168 发布时间：2022-01-06
[单选题]

现有到期时间为T的一系列看涨和看跌期权，他们的标的资产为同一只股票S，请问当股票价格为48元时，投资组合（买入一份铁鹰期权组合：买入一份执行价格为40的看涨期权，卖出1份执行价格为45的看涨期权，卖出1份执行价格为50的看涨期权，买入1份执行价格为55的看涨期权）的到期收益（现金流）为

A.5

B.3

C.2

D.-5

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第1题
长期进行T+d交易的，其交易成本中可以不计入递延费。
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第2题
患儿20天，系第一胎第一产，为过期产，出生体重4300g，生后即有腹胀，便秘，常处于睡眠状态，喂养困难，声音嘶哑，末梢循环差，至今仍有黄疸，化验检查血象正常，血培养阴性，血TSH50mIU/L。为确定诊断应选择的检查是（）

A. 母子血型检查

B. 染色体核型分析

C. 血T、T、TSH测定

D. 血培养

E. 血氨基酸定量分析

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第3题
某债券的到期时间为1.25年,则其麦考利久期()
A．无法判断和到期时间的关

B．不可能等于1．25年

C．小于或者等于1．25年

D．一定大于1．25年

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第4题
期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为...

期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，S．为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（）。

A. A

B. B

C. C

D. D

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第5题
现有两份具有相同到期日和相同执行价格K的欧式看涨期权和欧式看跌期权，标的资产为S。他们的期权价格在下列哪种情况下满足：c(t)=p(t)：（提示：考虑期权平价公式）

A、K = S exp {rT}

B、K = S exp {-rT}

C、K = S

D、不确定

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第6题
下列美式期权的无套利价格关系，哪个是正确的

A、C(t)-P(t) ≥ S(t)-K

B、P(t)>K

C、C(t)-P(t) > S(t)-K exp{-r(t-T)}

D、C(t)>S(t)

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第7题
投资者期初以价格0.2元卖出一份执行价为3.2元的看跌期权，期初标的资产价格为3.2元，Delta为-0.5。到期日标的资产价格为2.0投资者仅持有期权头寸至到期日，则投资净利润为 0.2-max{3.2-2.0, 0} = -1。若投资者在期初采用静态Delta对冲（直至到期日不再调整），那么投资净利润为

A、-0.4

B、0

C、0.2

D、-0.2

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第8题
假设一只股票没有分红，则以它为标的的具有相同到期期限和执行价格的欧式看涨期权与欧式看跌期权的下列希腊字母之间的关系，哪些是正确的？

A、

B、

C、

D、

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第9题
Black-Scholes期权定价模型假设股票价格服从一个几何布朗运动
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第10题
在Black-Scholes期权定价中，路径独立的欧式权益的价格不依赖于标的资产的平均回报率μ
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